Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Ứng dụng mô hình DEA và mô hình hồi quy tobit để kiểm định các nhân tố tác động đến mức độ hiệu quả của các ngân hàng thương mại việt nam
Chƣơng 1. PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:...................................2
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................2
1.2.2. Phạm vi nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu .............................................3
1.3. Kết cấu bài nghiên cứu .......................................................................................3
Chƣơng 2.LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH DEA, ĐỊNH NGHĨA HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VIỆT NAM VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC
TIỄN............ ..........................................................................................................4
2.1. Lý thuyết về mô hình DEA: ...............................................................................4
2.2. Lý thuyết hiệu quả hoạt động của các NHTM: ..................................................8
2.3. Các nghiên cứu thực tiễn:.................................................................................10
Chƣơng 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................18
3.1. Giới thiệu mô hình DEA: .................................................................................18
3.1.1. Các độ đo hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả phân bổ (AE), và hiệu quả
chi phí (CE) hay hiệu quả kinh tế trong mô hình DEA:..........................................18
3.1.2. Hiệu quả quy mô:.......................................................................................20
3.1.3. Các cách tiếp cận trong mô hình DEA: .....................................................22
3.2. Kiểm định các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. ....23
3.2.1. Nhân tố khách quan: ..................................................................................23
3.2.1.1. Môi trƣờng kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nƣớc: ................23
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi3.2.1.2. Môi trƣờng pháp lý: ............................................................................24
3.2.2. Nhân tố chủ quan: ......................................................................................24
3.2.2.1. Năng lực tài chính:..............................................................................24
3.2.2.2. Năng lực quản trị, điều hành:..............................................................26
3.2.2.3. Năng lực công nghệ: ...........................................................................26
3.2.2.4. Nguồn nhân lực:..................................................................................27
3.3. Chỉ định mô hình bài nghiên cứu: ....................................................................27
3.3.1. Mô hình DEA: ...........................................................................................27
3.4. Mô hình hồi quy Tobit......................................................................................29
3.4.1. Biến phụ thuộc:..........................................................................................31
3.4.2. Các biến giải thích: ....................................................................................31
Chƣơng 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: ...........................................................34
4.1. Kết quả nghiên cứu thông qua các phƣơng pháp kiểm định mô hình:.............34
4.1.1. Mô hình DEA : ..........................................................................................34
4.1.1.1. Chỉ định mô hình: ...............................................................................34
4.1.1.2. Kết quả mô hình DEA:........................................................................36
4.1.2. Mô hình hồi quy Tobit:..............................................................................53
4.1.2.1. Kết quả mô hình:.................................................................................53
4.1.3. Những hạn chế của mô hình và định hƣớng nghiên cứu: ..........................62
Chƣơng 5. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU
QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM:..................63
5.1. Giải pháp từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc ............................................63
5.1.1. Các giải pháp từ chính phủ ........................................................................63
5.1.2. Các giải pháp từ ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam.......................................63
5.2. Giải pháp từ phía các ngân hàng thƣơng mại ...................................................64
5.2.1. Nâng cao năng lực tài chính: .....................................................................64
5.2.2. Đa dạng hóa và nâng cao tiện ích các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dựa
trên công nghệ hiện đại: ..........................................................................................65
5.2.3. Nâng cao năng lực công nghệ:...................................................................66
5.2.4. Xử lý nợ xấu: .............................................................................................675.2.5. Xây dựng hệ thống kênh phân phối phù hợp:............................................67
Kết luận......................................................................................................................... 69
Danh mục tài liệu tham khảo........................................................................................ 70
Phụ lục .......................................................................................................................... 72
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiDANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1.1: Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối ........................................19
Biểu đồ 1.2: Đƣờng đồng lƣợng lồi tuyến tính từng khúc...................................20
Biểu đồ 4.1 Hệ số hiệu quả kỹ thuật của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn
2007 - 2014 ........................................................................................................40
Biểu đồ 4.2: Biểu đồ thể hiện sự thay đổi hiệu quả kỹ thuật của các nhóm
ngân hàng ........................................................................................................44
Biểu đồ 4.3: Biểu đồ thể hiện phần trăm thay đổi công nghệ của các nhóm
ngân hàng ........................................................................................................45
Biểu đồ 4.4: Biểu đồ thể hiện phần trăm thay đổi hiệu quả kỹ thuật theo quy
mô của các nhóm ngân hàng ................................................................................46
Biểu đồ 4.5: Biểu đồ thể hiện phần trăm thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp
của các nhóm ngân hàng ......................................................................................47
Biểu đồ 4.6: Biểu đồ thể hiện thay đổi hiệu quả kỹ thuật tổng thể của Ngân
hàng SHB qua các năm ........................................................................................51
Biểu đồ 4.7: Biểu đồ thể hiện thay đổi hiệu quả kỹ thuật tổng thể của Ngân
hàng HDB qua các năm........................................................................................52
Biểu đồ 4.8: Biểu đồ thể hiện thay đổi hiệu quả kỹ thuật tổng thể của Ngân
hàng BIDV qua các năm ......................................................................................52
Biểu đồ 4.9: Biểu đồ thể hiện thay đổi hiệu quả kỹ thuật tổng thể của Ngân
hàng CTG qua các năm ........................................................................................53
Biểu đồ 4.10: Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dƣ nợ tín dụng.........................................58
Biểu đồ 4.11: Thống kê tổng tài sản các nhóm ngân hàng của Việt Nam thời
điểm 31/12/2014...................................................................................................59DANH MỤC BẢNG
Bảng 4.1: Kết quả Spearman chỉ định mô hình ...................................................35
Bảng 4.2: Bảng thống kê hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả kỹ thuật thuần
(PE), hiệu quả quy mô (SE) của các loại hình ngân hàng trong thời kì 2007-
2014. 36
Bảng 4.3: Bảng thống kê số lƣợng các ngân hàng có hiệu suất giảm(DRS),
tăng (IRS), và không đổi theo quy mô (CONS), thời kỳ nghiên cứu 2007 –
2013 42
Bảng 4.4: Chỉ số Malmquist bình quân thời kỳ 2007 – 2014..............................43
Bảng 4.5: Bảng thống kê tình hình hợp nhất, sáp nhập, mua lại trên hệ thống
Ngân hàng Việt Nam............................................................................................49
Bảng 4.6: Ma trận hệ số tƣơng quan giữa các biến trong mô hình......................54
Bảng 4.7: Kết quả ƣớc lƣợng mô hình Tobit phân tích các yếu tố tác động đến
hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam. ........................54
Bảng 4.8 - Các biến có ý nghĩa trong mô hình: ...................................................56
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiDANH MỤC VIẾT TẮT
Viết tắt Viết đầy đủ Tiếng Việt
NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc
NHTMCPNN Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Nhà
nƣớc
NHTMCP Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần
TCTD Tổ chức Tín dụng
CSTT Chính sách Tiền tệ
ABB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần An
Bình
ACB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á
Châu
CTG Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công
Thƣơng Việt Nam
EIB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Xuất
Nhập Khẩu Việt Nam
HDB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phát
Triển Thành Phố Hồ Chí Minh
MBB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân
Đội
MHB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phát
Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long
NAB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Nam Á
NCB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quốc
Dân
BIDV
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu
Tƣ và Phát Triển Việt Nam
Dong A
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phẩn Đông
Á
SHB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài
Gòn - Hà Nội
STB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Sài
Gòn Thƣơng Tín
TCB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ
Thƣơng Việt Nam
KLB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kiên
Long
MSB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Hàng
Hải Việt Nam
VCB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại
Thƣơng Việt Nam
VIB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần QuốcTế Việt Nam
PGB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Xăng
Dầu Petrolimex
SGB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài
Gòn Công Thƣơng
MDB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phát
Triển Mekong
effch Thay đổi hiệu quả kỹ thuật
techch Thay đổi tiến bộ công nghệ
pech Thay đổi hiệu quả thuần
sech Thay đổi hiệu quả quy mô
tfpch Thay đổi năng suất nhân tố
tổng hợp
TE Hiệu quả kỹ thuật
PE Hiệu quả thuần
SE Hiệu quả quy mô
irs Tăng theo quy mô
drs Giảm theo quy mô
cons Không đổi theo quy mô
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi1
TÓM TẮT
Ngành ngân hàng luôn chiếm một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của
một quốc gia, vì thế xác định mức độ hiệu quả của hệ thống ngân hàng là một việc
luôn thu hút các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới. Theo đó, việc xác định mức độ
hoạt động hiệu quả của ngành ngân hàng tại Việt Nam hiện tại là nhu cầu vô cùng
cần thiết sau khi nhiều sự kiện mua lại hay sáp nhập của các ngân hàng xảy ra. Bài
nghiên cứu này tiếp tục đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động của 21 ngân hàng
thƣơng mại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2014 bằng việc sử dụng mô hình DEA
và mô hình hồi quy Tobit. Kết quả mô hình DEA cho thấy trong giai đoạn 2007-
2014, các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu chỉ đạt đƣợc hiệu quả kỹ thuật là 0,88.
Điều này chỉ ra rằng các ngân hàng đang lãng phí 0,12 nguồn lực của mình. Ngoài
ra kết quả mô hình DEA còn chỉ ra rằng nhóm NHTMCP hoạt động hiệu quả hơn so
với nhóm NHTMCPNN. Bên cạnh đó so sánh hiệu quả của các NHTM trƣớc và sau
khi sáp nhập cho thấy hiệu quả hoạt động chƣa đƣợc cải thiện. Tuy nhiên vì giai
đoạn kiểm định còn quá ngắn nên chƣa thể xác định rõ hiệu quả này.
Mô hình Tobit cho kết quả các biến TCTR, LOANTA, ETA, FATA, NIM,
DLR có ảnh hƣởng đến hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu.
Tuy nhiên mức độ tác động này không đáng kể ngoại trừ biến FATA và NIM.
Chƣơng 1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Hệ thống ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển của nền
kinh tế, một mặt huy động và phân bổ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh
doanh, mặt khác thúc đẩy sự lƣu thông hàng hóa thông qua các dịch vụ thanh toán
của ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hàng loạt các sự kiện chấn động
trong ngành ngân hàng liên tục xảy ra. Ngân hàng Nhà nƣớc liên tục kiểm toán gắt
gao hàng loạt ngân hàng và phát hiện ra những hiện tƣợng méo mó không bình
thƣờng nhƣ chất lƣợng tài sản kém, khó khăn về thanh khoản, lợi nhuận thấp, yếu
kém về quản trị và khả năng quản lý rủi ro. Vì vậy, để có thể là một biện pháp phát
hiện tạo tiền đề để đánh giá và đi sâu vào các ngân hàng đang có mức độ hoạt động2
kém hiệu quả từ đó đƣa ra giải pháp để khắc phục sớm những nhân tố tạo nên sự
kém hiệu quả của ngân hàng. Do đó, việc đánh giá, phát hiện và khắc phục các nhân
tố tác động đến hiệu quả của các NHTM hiện nay là một điều cần thiết và đƣợc đƣa
lên hàng đầu.
Xuất phát từ thực tiễn và đòi hỏi cấp thiết trên , đề tài “Ứng dụng mô hình DEA
và mô hình Hồi quy Tobit để kiểm định các nhân tố tác động đến mức độ hiệu quả
của các NHTM Việt Nam” đƣợc lựa chọn nhằm đóng góp thêm những hiểu biết sâu
sắc về tình hình hoạt động của các NHTM hiện nay, từ đó có những gợi ý về giải
pháp nhằm mang lại một chiếc “xƣơng sống” thật sự vững chắc cho nền kinh tế
quốc gia.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Bài nghiên cứu này muốn kiểm định lại mức độ hiệu quả mà hệ thống ngân hàng
trong thời gian qua (giai đoạn 2007 – 2014), bên cạnh đó xác định các nhân tố hiện
đang tác động đến mức độ hiệu quả của hệ thống ngân hàng. Từ đó, tìm ra các
phƣơng hƣớng để cải thiện các nhân tố gây ra tác động lớn đến hiệu quả của ngân
hàng. Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu trên, bài nghiên cứu đặt ra một số câu hỏi
để dẫn dắt nhƣ sau:
- Mức độ hiệu quả của hệ thống ngân hàng là nhƣ thế nào trong giai đoạn năm
2007 - 2014? Và loại hình ngân hàng nào thực sự là hoạt động hiệu quả trong
giai đoạn năm 2007 – 2014?
- Việc sáp nhập giữa các ngân hàng có tạo ra mức độ hiệu quả ngay lập tức?
- Những nhân tố nào ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM
Việt Nam trong thời gian qua?
Trên cơ sở giải quyết ba câu hỏi này, bài nghiên cứu làm rõ các nguyên nhân
ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM ở Việt Nam trong thời gian qua
dựa trên các mô hình phân tích định lƣợng. Và sau đó, bài nghiên cứu đề xuất một
số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh
tranh của các NHTM Việt Nam, góp phần phục vụ các định hƣớng phát triển của
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi3
các ngân hàng và làm cho nền tài chính quốc gia phát triển ổn định trong những
năm tới.
1.2.2. Phạm vi nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu
Phạm vi của bài nghiên cứu là tập trung vào 21 NHTM trong hệ thống ngân
hàng Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2007 – 2014. Nguồn dữ liệu tài chính
và phi tài chính của ngân hàng đƣợc thu thập và tổng hợp trên các báo cáo tài chính
theo niên độ của các ngân hàng thƣơng mại và từ báo cáo thƣờng niên của ngân
hàng nhà nƣớc. Tiêu chí chọn lựa mẫu các ngân hàng là phải đa dạng về quy mô
nhằm phản ánh toàn diện và đầy đủ thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Bài nghiên cứu này tiếp cận phân tích định lƣợng hiệu quả hệ thống ngân hàng
thƣơng mại Việt Nam thông qua mô hình kiểm định hai bƣớc. Đầu tiên, thông qua
cách tiếp cận trung gian, mô hình DEA cho ra kết quả hệ số hiệu quả kỹ thuật TE
của các ngân hàng và dựa trên kết quả đó, mô hình hồi quy Tobit kiểm định những
nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng.
Kết quả mô hình DEA cho thấy trong giai đoạn 2007-2014, các ngân hàng
trong mẫu nghiên cứu chỉ đạt đƣợc hiệu quả kỹ thuật là 0,88. Điều này chỉ ra rằng
các ngân hàng đang lãng phí 0,12 nguồn lực của mình. Ngoài ra kết quả mô hình
DEA còn chỉ ra rằng nhóm NHTMCP hoạt động hiệu quả hơn so với nhóm
NHTMCPNN. Bên cạnh đó so sánh hiệu quả của các NHTM trƣớc và sau khi sáp
nhập cho thấy hiệu quả hoạt động chƣa đƣợc cải thiện. Tuy nhiên vì giai đoạn kiểm
định còn quá ngắn nên chƣa thể xác định rõ hiệu quả này.
Mô hình Tobit cho kết quả các biến TCTR, LOANTA, ETA, FATA, NIM,
DLR có ảnh hƣởng đến hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu.
Tuy nhiên mức độ tác động này không đáng kể ngoại trừ biến FATA và NIM.
1.3. Kết cấu bài nghiên cứu
Bài nghiên cứu này đƣợc triển khai làm 5 phần:
Chƣơng 1: Phần mở đầu.
Chƣơng 2: Lý thuyết về mô hình DEA và các nghiên cứu thực tiễn.
Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu.4
Chƣơng 4: Nội dung và kết quả nghiên cứu đạt đƣợc.
Chƣơng 5: Định hƣớng phát triển và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.
Chƣơng 2. LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH DEA, ĐỊNH NGHĨA HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VIỆT NAM VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC
TIỄN
2.1. Lý thuyết về mô hình DEA:
Phân tích bao dữ liệu (DEA) là một phƣơng pháp tiếp cận theo cách định
hƣớng dữ liệu (data oriented) tƣơng đối mới để ƣớc lƣợng mức độ hoạt động của
một bộ đơn vị ngành đƣợc gọi là “Đơn vị ra quyết định” (DMUs) – Decision
making units là đơn vị nhận nhiều đầu vào để tạo ra nhiều đầu ra. Định nghĩa về
một DMU thì rất đa dạng và linh hoạt.
Trong một bài nghiên cứu thay mặt cho khái nhiệm về DEA, Farell (1957)
với nhu cầu phát triển những phƣơng pháp tốt hơn và những mô hình dành để đánh
giá hiệu quả sản xuất. Tác giả lập luận rằng trong khi cố gắng giải quyết vấn đề tạo
ra các thƣớc đo cẩn thận, nhƣng chúng vẫn rất hạn chế bởi vì họ thất bại trong việc
kết hợp các thƣớc đo của nhiều đầu vào bất kỳ thƣớc đo tổng thể về mức độ hiệu
quả một cách hài lòng. Để xử lý những bất cập của những chỉ số riêng biệt về năng
suất lao động, năng suất vốn,…, Farrell đã đề xuất một phƣơng pháp phân tích hoạt
động có thể đối phó đầy đủ hơn với các vấn đề. Thƣớc đo của tác giả dự định đƣợc
sử dụng cho bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào; theo tác giả, “….từ hội thảo cho đến
toàn nền kinh tế”. Theo đó, ông mở rộng khái niệm “năng suất” thành một khái
niệm rộng hơn là “mức độ hiệu quả” .
Mô hình DEA ban đầu đƣợc giới thiệu bởi Charnes, Cooper, và Rhodes
(CCR) (1978), đƣợc xây dựng dựa trên nghiên cứu của Farrell (1957). Bài nghiên
cứu của Charnes, Cooper và Rhodes bắt nguồn vào đầu thập niên 1970 để đáp ứng
lại những nổ lực trong bài nghiên cứu của Edwardo Rhodes tại Trƣờng Urban &
Public Affairs của Đại học Carnegie Mellon – bây giờ là H.J. Heinz III School of
Public Policy and Management. Dƣới sự giám sát của W.W.Cooper, bài nghiên cứu
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi5
đi thẳng vào đánh giá chƣơng trình giáo dục cho những học sinh kém (chủ yếu là
học sinh da màu và học sinh gốc Tây Ban Nha) với một số lƣợng lớn các học sinh
của các trƣờng cộng đồng ở Mỹ với hỗ trợ của Chính phủ liên ban. Chú ý cuối cùng
cũng đƣợc tập trung vào Chƣơng trình “Follow Through”- một nỗ lực lớn bởi Bộ
Giáo dục Mỹ để áp dụng các nguyên tắc về thiết kế thống kê của các thí nghiệm với
một tập hợp các trƣờng học phù hợp trong một nghiên cứu trên toàn quốc. Rhodes
truy cập bảo mật đến dữ liệu đang đƣợc xử lý bởi bài nghiên cứu của Abt
Associates. Mặc dù số lƣợng lớn các biến đầu vào đầu ra đƣợc sử dụng nhƣng do bộ
dữ liệu đã đủ lớn nên các vần đề về mức độ tự do... không phải là vấn đề quan
trọng. Tuy nhiên, các kết quả không đạt yêu cầu và thậm chí còn khá vô lý đƣợc bảo
đảm từ tất cả phƣơng pháp thống kê kinh tế mà Rhodes đã cố gắng sử dụng.
Trong khi cố gắng giải quyết tình huống này, Rhodes kéo sự chú ý của
Cooper đến với bài nghiên cứu của M.J Farrell “Đo lƣờng hiệu quả sản xuất”trên
tạp chí Royal Statistical Society năm 1957. Trong nghiên cứu, Farrell sử dụng “khái
niệm phân tích hoạt động”để điều chỉnh những gì tác giả tin là còn thiếu sót khi sử
dụng phƣơng pháp chỉ số trong việc đo lƣờng năng suất sản xuất
Kết quả của mô hình hồi quy cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản và
quy mô có tƣơng quan dƣơng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng
mại Việt Nam, chính điều này gợi lên các giải pháp nâng cao năng lực tài chính:
tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động và cơ cấu lại thành phần vốn để lành mạnh
hóa tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động, bù đắp rủi ro để tiếp tục
hoạt động một cách hiệu quả.
Đối với các NHTM nhà nước: bổ sung thêm vốn nhƣng không phải chỉ trông
chờ vào ngân sách nhà nƣớc mà phải thực hiện cổ phần hóa. Trong quá trình thực
hiện cổ phần hóa phải đảm bảo nhà nƣớc giữ phần lớn cổ phần nhằm xây dựng hệ
thống ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc thật sự lực lƣợng chủ lực, chủ đạo trong lĩnh
vực ngân hàng, là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của hệ thống tài chính Việt
Nam trong thời buổi hệ thống ngân hàng cổ phần tồn tại nhiều yếu kém hiện nay.
Tuy nhiên, theo kết quả của mô hình DEA thì các NHNN đang đối mặt với hiện
tƣợng hiệu suất giảm theo quy mô, do đó cần có sự suy xét kĩ trƣớc quyết định tăng
vốn để tránh tác động này và không gây lãng phí.
Đối với các NHTM cổ phần: tiếp tục tăng vốn và cơ cấu vốn để nâng cao
hiệu quả hoạt động, trừ trƣờng hợp các ngân hàng yếu kém không có khả năng nâng
cao năng lực tài chính thì sẽ thông qua hợp nhất, sáp nhập hay thu hồi giấy phép
hoạt động. Giải pháp này giảm thiểu số lƣợng ngân hàng kém chất lƣợng, lọc ra các
ngân hàng thật sự khỏe mạnh và tạo cho hệ thống ngân hàng hiệu quả hoạt động tốt
và năng lực cạnh tranh cao hơn.
5.2.2. Đa dạng hóa và nâng cao tiện ích các sản phẩm, dịch vụ ngân
hàng dựa trên công nghệ hiện đại:
Theo kết quả mô hình hồi quy, biến FATA có sự tƣơng quan âm với hiệu quả
hoạt động của các NHTM Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến điều này không chỉ do
các ngân hàng thƣơng mại liên tục tăng về số lƣợng nhƣng chất lƣợng không đƣợc
cải thiện, mà một phần là do sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên cùng lĩnh vực,
không có sự đa dạng hóa các sản phẩm, dẫn đến các dịch vụ trong hệ thống ngân
hàng vừa thừa vừa thiếu. Để giải quyết nguyên nhân thứ hai của vấn đề này cần
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
Ứng dụng mô hình DEA và mô hình hồi quy tobit để kiểm định các nhân tố tác động đến mức độ hiệu quả của các ngân hàng thương mại việt nam
Chƣơng 1. PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:...................................2
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................2
1.2.2. Phạm vi nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu .............................................3
1.3. Kết cấu bài nghiên cứu .......................................................................................3
Chƣơng 2.LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH DEA, ĐỊNH NGHĨA HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VIỆT NAM VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC
TIỄN............ ..........................................................................................................4
2.1. Lý thuyết về mô hình DEA: ...............................................................................4
2.2. Lý thuyết hiệu quả hoạt động của các NHTM: ..................................................8
2.3. Các nghiên cứu thực tiễn:.................................................................................10
Chƣơng 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................18
3.1. Giới thiệu mô hình DEA: .................................................................................18
3.1.1. Các độ đo hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả phân bổ (AE), và hiệu quả
chi phí (CE) hay hiệu quả kinh tế trong mô hình DEA:..........................................18
3.1.2. Hiệu quả quy mô:.......................................................................................20
3.1.3. Các cách tiếp cận trong mô hình DEA: .....................................................22
3.2. Kiểm định các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. ....23
3.2.1. Nhân tố khách quan: ..................................................................................23
3.2.1.1. Môi trƣờng kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nƣớc: ................23
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi3.2.1.2. Môi trƣờng pháp lý: ............................................................................24
3.2.2. Nhân tố chủ quan: ......................................................................................24
3.2.2.1. Năng lực tài chính:..............................................................................24
3.2.2.2. Năng lực quản trị, điều hành:..............................................................26
3.2.2.3. Năng lực công nghệ: ...........................................................................26
3.2.2.4. Nguồn nhân lực:..................................................................................27
3.3. Chỉ định mô hình bài nghiên cứu: ....................................................................27
3.3.1. Mô hình DEA: ...........................................................................................27
3.4. Mô hình hồi quy Tobit......................................................................................29
3.4.1. Biến phụ thuộc:..........................................................................................31
3.4.2. Các biến giải thích: ....................................................................................31
Chƣơng 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: ...........................................................34
4.1. Kết quả nghiên cứu thông qua các phƣơng pháp kiểm định mô hình:.............34
4.1.1. Mô hình DEA : ..........................................................................................34
4.1.1.1. Chỉ định mô hình: ...............................................................................34
4.1.1.2. Kết quả mô hình DEA:........................................................................36
4.1.2. Mô hình hồi quy Tobit:..............................................................................53
4.1.2.1. Kết quả mô hình:.................................................................................53
4.1.3. Những hạn chế của mô hình và định hƣớng nghiên cứu: ..........................62
Chƣơng 5. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU
QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM:..................63
5.1. Giải pháp từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc ............................................63
5.1.1. Các giải pháp từ chính phủ ........................................................................63
5.1.2. Các giải pháp từ ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam.......................................63
5.2. Giải pháp từ phía các ngân hàng thƣơng mại ...................................................64
5.2.1. Nâng cao năng lực tài chính: .....................................................................64
5.2.2. Đa dạng hóa và nâng cao tiện ích các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dựa
trên công nghệ hiện đại: ..........................................................................................65
5.2.3. Nâng cao năng lực công nghệ:...................................................................66
5.2.4. Xử lý nợ xấu: .............................................................................................675.2.5. Xây dựng hệ thống kênh phân phối phù hợp:............................................67
Kết luận......................................................................................................................... 69
Danh mục tài liệu tham khảo........................................................................................ 70
Phụ lục .......................................................................................................................... 72
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiDANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1.1: Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối ........................................19
Biểu đồ 1.2: Đƣờng đồng lƣợng lồi tuyến tính từng khúc...................................20
Biểu đồ 4.1 Hệ số hiệu quả kỹ thuật của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn
2007 - 2014 ........................................................................................................40
Biểu đồ 4.2: Biểu đồ thể hiện sự thay đổi hiệu quả kỹ thuật của các nhóm
ngân hàng ........................................................................................................44
Biểu đồ 4.3: Biểu đồ thể hiện phần trăm thay đổi công nghệ của các nhóm
ngân hàng ........................................................................................................45
Biểu đồ 4.4: Biểu đồ thể hiện phần trăm thay đổi hiệu quả kỹ thuật theo quy
mô của các nhóm ngân hàng ................................................................................46
Biểu đồ 4.5: Biểu đồ thể hiện phần trăm thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp
của các nhóm ngân hàng ......................................................................................47
Biểu đồ 4.6: Biểu đồ thể hiện thay đổi hiệu quả kỹ thuật tổng thể của Ngân
hàng SHB qua các năm ........................................................................................51
Biểu đồ 4.7: Biểu đồ thể hiện thay đổi hiệu quả kỹ thuật tổng thể của Ngân
hàng HDB qua các năm........................................................................................52
Biểu đồ 4.8: Biểu đồ thể hiện thay đổi hiệu quả kỹ thuật tổng thể của Ngân
hàng BIDV qua các năm ......................................................................................52
Biểu đồ 4.9: Biểu đồ thể hiện thay đổi hiệu quả kỹ thuật tổng thể của Ngân
hàng CTG qua các năm ........................................................................................53
Biểu đồ 4.10: Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dƣ nợ tín dụng.........................................58
Biểu đồ 4.11: Thống kê tổng tài sản các nhóm ngân hàng của Việt Nam thời
điểm 31/12/2014...................................................................................................59DANH MỤC BẢNG
Bảng 4.1: Kết quả Spearman chỉ định mô hình ...................................................35
Bảng 4.2: Bảng thống kê hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả kỹ thuật thuần
(PE), hiệu quả quy mô (SE) của các loại hình ngân hàng trong thời kì 2007-
2014. 36
Bảng 4.3: Bảng thống kê số lƣợng các ngân hàng có hiệu suất giảm(DRS),
tăng (IRS), và không đổi theo quy mô (CONS), thời kỳ nghiên cứu 2007 –
2013 42
Bảng 4.4: Chỉ số Malmquist bình quân thời kỳ 2007 – 2014..............................43
Bảng 4.5: Bảng thống kê tình hình hợp nhất, sáp nhập, mua lại trên hệ thống
Ngân hàng Việt Nam............................................................................................49
Bảng 4.6: Ma trận hệ số tƣơng quan giữa các biến trong mô hình......................54
Bảng 4.7: Kết quả ƣớc lƣợng mô hình Tobit phân tích các yếu tố tác động đến
hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam. ........................54
Bảng 4.8 - Các biến có ý nghĩa trong mô hình: ...................................................56
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiDANH MỤC VIẾT TẮT
Viết tắt Viết đầy đủ Tiếng Việt
NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc
NHTMCPNN Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Nhà
nƣớc
NHTMCP Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần
TCTD Tổ chức Tín dụng
CSTT Chính sách Tiền tệ
ABB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần An
Bình
ACB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á
Châu
CTG Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công
Thƣơng Việt Nam
EIB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Xuất
Nhập Khẩu Việt Nam
HDB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phát
Triển Thành Phố Hồ Chí Minh
MBB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân
Đội
MHB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phát
Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long
NAB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Nam Á
NCB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quốc
Dân
BIDV
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu
Tƣ và Phát Triển Việt Nam
Dong A
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phẩn Đông
Á
SHB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài
Gòn - Hà Nội
STB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Sài
Gòn Thƣơng Tín
TCB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ
Thƣơng Việt Nam
KLB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kiên
Long
MSB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Hàng
Hải Việt Nam
VCB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại
Thƣơng Việt Nam
VIB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần QuốcTế Việt Nam
PGB
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Xăng
Dầu Petrolimex
SGB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài
Gòn Công Thƣơng
MDB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phát
Triển Mekong
effch Thay đổi hiệu quả kỹ thuật
techch Thay đổi tiến bộ công nghệ
pech Thay đổi hiệu quả thuần
sech Thay đổi hiệu quả quy mô
tfpch Thay đổi năng suất nhân tố
tổng hợp
TE Hiệu quả kỹ thuật
PE Hiệu quả thuần
SE Hiệu quả quy mô
irs Tăng theo quy mô
drs Giảm theo quy mô
cons Không đổi theo quy mô
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi1
TÓM TẮT
Ngành ngân hàng luôn chiếm một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của
một quốc gia, vì thế xác định mức độ hiệu quả của hệ thống ngân hàng là một việc
luôn thu hút các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới. Theo đó, việc xác định mức độ
hoạt động hiệu quả của ngành ngân hàng tại Việt Nam hiện tại là nhu cầu vô cùng
cần thiết sau khi nhiều sự kiện mua lại hay sáp nhập của các ngân hàng xảy ra. Bài
nghiên cứu này tiếp tục đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động của 21 ngân hàng
thƣơng mại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2014 bằng việc sử dụng mô hình DEA
và mô hình hồi quy Tobit. Kết quả mô hình DEA cho thấy trong giai đoạn 2007-
2014, các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu chỉ đạt đƣợc hiệu quả kỹ thuật là 0,88.
Điều này chỉ ra rằng các ngân hàng đang lãng phí 0,12 nguồn lực của mình. Ngoài
ra kết quả mô hình DEA còn chỉ ra rằng nhóm NHTMCP hoạt động hiệu quả hơn so
với nhóm NHTMCPNN. Bên cạnh đó so sánh hiệu quả của các NHTM trƣớc và sau
khi sáp nhập cho thấy hiệu quả hoạt động chƣa đƣợc cải thiện. Tuy nhiên vì giai
đoạn kiểm định còn quá ngắn nên chƣa thể xác định rõ hiệu quả này.
Mô hình Tobit cho kết quả các biến TCTR, LOANTA, ETA, FATA, NIM,
DLR có ảnh hƣởng đến hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu.
Tuy nhiên mức độ tác động này không đáng kể ngoại trừ biến FATA và NIM.
Chƣơng 1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Hệ thống ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển của nền
kinh tế, một mặt huy động và phân bổ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh
doanh, mặt khác thúc đẩy sự lƣu thông hàng hóa thông qua các dịch vụ thanh toán
của ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hàng loạt các sự kiện chấn động
trong ngành ngân hàng liên tục xảy ra. Ngân hàng Nhà nƣớc liên tục kiểm toán gắt
gao hàng loạt ngân hàng và phát hiện ra những hiện tƣợng méo mó không bình
thƣờng nhƣ chất lƣợng tài sản kém, khó khăn về thanh khoản, lợi nhuận thấp, yếu
kém về quản trị và khả năng quản lý rủi ro. Vì vậy, để có thể là một biện pháp phát
hiện tạo tiền đề để đánh giá và đi sâu vào các ngân hàng đang có mức độ hoạt động2
kém hiệu quả từ đó đƣa ra giải pháp để khắc phục sớm những nhân tố tạo nên sự
kém hiệu quả của ngân hàng. Do đó, việc đánh giá, phát hiện và khắc phục các nhân
tố tác động đến hiệu quả của các NHTM hiện nay là một điều cần thiết và đƣợc đƣa
lên hàng đầu.
Xuất phát từ thực tiễn và đòi hỏi cấp thiết trên , đề tài “Ứng dụng mô hình DEA
và mô hình Hồi quy Tobit để kiểm định các nhân tố tác động đến mức độ hiệu quả
của các NHTM Việt Nam” đƣợc lựa chọn nhằm đóng góp thêm những hiểu biết sâu
sắc về tình hình hoạt động của các NHTM hiện nay, từ đó có những gợi ý về giải
pháp nhằm mang lại một chiếc “xƣơng sống” thật sự vững chắc cho nền kinh tế
quốc gia.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Bài nghiên cứu này muốn kiểm định lại mức độ hiệu quả mà hệ thống ngân hàng
trong thời gian qua (giai đoạn 2007 – 2014), bên cạnh đó xác định các nhân tố hiện
đang tác động đến mức độ hiệu quả của hệ thống ngân hàng. Từ đó, tìm ra các
phƣơng hƣớng để cải thiện các nhân tố gây ra tác động lớn đến hiệu quả của ngân
hàng. Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu trên, bài nghiên cứu đặt ra một số câu hỏi
để dẫn dắt nhƣ sau:
- Mức độ hiệu quả của hệ thống ngân hàng là nhƣ thế nào trong giai đoạn năm
2007 - 2014? Và loại hình ngân hàng nào thực sự là hoạt động hiệu quả trong
giai đoạn năm 2007 – 2014?
- Việc sáp nhập giữa các ngân hàng có tạo ra mức độ hiệu quả ngay lập tức?
- Những nhân tố nào ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM
Việt Nam trong thời gian qua?
Trên cơ sở giải quyết ba câu hỏi này, bài nghiên cứu làm rõ các nguyên nhân
ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM ở Việt Nam trong thời gian qua
dựa trên các mô hình phân tích định lƣợng. Và sau đó, bài nghiên cứu đề xuất một
số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh
tranh của các NHTM Việt Nam, góp phần phục vụ các định hƣớng phát triển của
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi3
các ngân hàng và làm cho nền tài chính quốc gia phát triển ổn định trong những
năm tới.
1.2.2. Phạm vi nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu
Phạm vi của bài nghiên cứu là tập trung vào 21 NHTM trong hệ thống ngân
hàng Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2007 – 2014. Nguồn dữ liệu tài chính
và phi tài chính của ngân hàng đƣợc thu thập và tổng hợp trên các báo cáo tài chính
theo niên độ của các ngân hàng thƣơng mại và từ báo cáo thƣờng niên của ngân
hàng nhà nƣớc. Tiêu chí chọn lựa mẫu các ngân hàng là phải đa dạng về quy mô
nhằm phản ánh toàn diện và đầy đủ thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Bài nghiên cứu này tiếp cận phân tích định lƣợng hiệu quả hệ thống ngân hàng
thƣơng mại Việt Nam thông qua mô hình kiểm định hai bƣớc. Đầu tiên, thông qua
cách tiếp cận trung gian, mô hình DEA cho ra kết quả hệ số hiệu quả kỹ thuật TE
của các ngân hàng và dựa trên kết quả đó, mô hình hồi quy Tobit kiểm định những
nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng.
Kết quả mô hình DEA cho thấy trong giai đoạn 2007-2014, các ngân hàng
trong mẫu nghiên cứu chỉ đạt đƣợc hiệu quả kỹ thuật là 0,88. Điều này chỉ ra rằng
các ngân hàng đang lãng phí 0,12 nguồn lực của mình. Ngoài ra kết quả mô hình
DEA còn chỉ ra rằng nhóm NHTMCP hoạt động hiệu quả hơn so với nhóm
NHTMCPNN. Bên cạnh đó so sánh hiệu quả của các NHTM trƣớc và sau khi sáp
nhập cho thấy hiệu quả hoạt động chƣa đƣợc cải thiện. Tuy nhiên vì giai đoạn kiểm
định còn quá ngắn nên chƣa thể xác định rõ hiệu quả này.
Mô hình Tobit cho kết quả các biến TCTR, LOANTA, ETA, FATA, NIM,
DLR có ảnh hƣởng đến hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu.
Tuy nhiên mức độ tác động này không đáng kể ngoại trừ biến FATA và NIM.
1.3. Kết cấu bài nghiên cứu
Bài nghiên cứu này đƣợc triển khai làm 5 phần:
Chƣơng 1: Phần mở đầu.
Chƣơng 2: Lý thuyết về mô hình DEA và các nghiên cứu thực tiễn.
Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu.4
Chƣơng 4: Nội dung và kết quả nghiên cứu đạt đƣợc.
Chƣơng 5: Định hƣớng phát triển và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
ngân hàng thƣơng mại Việt Nam.
Chƣơng 2. LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH DEA, ĐỊNH NGHĨA HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VIỆT NAM VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC
TIỄN
2.1. Lý thuyết về mô hình DEA:
Phân tích bao dữ liệu (DEA) là một phƣơng pháp tiếp cận theo cách định
hƣớng dữ liệu (data oriented) tƣơng đối mới để ƣớc lƣợng mức độ hoạt động của
một bộ đơn vị ngành đƣợc gọi là “Đơn vị ra quyết định” (DMUs) – Decision
making units là đơn vị nhận nhiều đầu vào để tạo ra nhiều đầu ra. Định nghĩa về
một DMU thì rất đa dạng và linh hoạt.
Trong một bài nghiên cứu thay mặt cho khái nhiệm về DEA, Farell (1957)
với nhu cầu phát triển những phƣơng pháp tốt hơn và những mô hình dành để đánh
giá hiệu quả sản xuất. Tác giả lập luận rằng trong khi cố gắng giải quyết vấn đề tạo
ra các thƣớc đo cẩn thận, nhƣng chúng vẫn rất hạn chế bởi vì họ thất bại trong việc
kết hợp các thƣớc đo của nhiều đầu vào bất kỳ thƣớc đo tổng thể về mức độ hiệu
quả một cách hài lòng. Để xử lý những bất cập của những chỉ số riêng biệt về năng
suất lao động, năng suất vốn,…, Farrell đã đề xuất một phƣơng pháp phân tích hoạt
động có thể đối phó đầy đủ hơn với các vấn đề. Thƣớc đo của tác giả dự định đƣợc
sử dụng cho bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào; theo tác giả, “….từ hội thảo cho đến
toàn nền kinh tế”. Theo đó, ông mở rộng khái niệm “năng suất” thành một khái
niệm rộng hơn là “mức độ hiệu quả” .
Mô hình DEA ban đầu đƣợc giới thiệu bởi Charnes, Cooper, và Rhodes
(CCR) (1978), đƣợc xây dựng dựa trên nghiên cứu của Farrell (1957). Bài nghiên
cứu của Charnes, Cooper và Rhodes bắt nguồn vào đầu thập niên 1970 để đáp ứng
lại những nổ lực trong bài nghiên cứu của Edwardo Rhodes tại Trƣờng Urban &
Public Affairs của Đại học Carnegie Mellon – bây giờ là H.J. Heinz III School of
Public Policy and Management. Dƣới sự giám sát của W.W.Cooper, bài nghiên cứu
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi5
đi thẳng vào đánh giá chƣơng trình giáo dục cho những học sinh kém (chủ yếu là
học sinh da màu và học sinh gốc Tây Ban Nha) với một số lƣợng lớn các học sinh
của các trƣờng cộng đồng ở Mỹ với hỗ trợ của Chính phủ liên ban. Chú ý cuối cùng
cũng đƣợc tập trung vào Chƣơng trình “Follow Through”- một nỗ lực lớn bởi Bộ
Giáo dục Mỹ để áp dụng các nguyên tắc về thiết kế thống kê của các thí nghiệm với
một tập hợp các trƣờng học phù hợp trong một nghiên cứu trên toàn quốc. Rhodes
truy cập bảo mật đến dữ liệu đang đƣợc xử lý bởi bài nghiên cứu của Abt
Associates. Mặc dù số lƣợng lớn các biến đầu vào đầu ra đƣợc sử dụng nhƣng do bộ
dữ liệu đã đủ lớn nên các vần đề về mức độ tự do... không phải là vấn đề quan
trọng. Tuy nhiên, các kết quả không đạt yêu cầu và thậm chí còn khá vô lý đƣợc bảo
đảm từ tất cả phƣơng pháp thống kê kinh tế mà Rhodes đã cố gắng sử dụng.
Trong khi cố gắng giải quyết tình huống này, Rhodes kéo sự chú ý của
Cooper đến với bài nghiên cứu của M.J Farrell “Đo lƣờng hiệu quả sản xuất”trên
tạp chí Royal Statistical Society năm 1957. Trong nghiên cứu, Farrell sử dụng “khái
niệm phân tích hoạt động”để điều chỉnh những gì tác giả tin là còn thiếu sót khi sử
dụng phƣơng pháp chỉ số trong việc đo lƣờng năng suất sản xuất
Kết quả của mô hình hồi quy cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản và
quy mô có tƣơng quan dƣơng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng
mại Việt Nam, chính điều này gợi lên các giải pháp nâng cao năng lực tài chính:
tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động và cơ cấu lại thành phần vốn để lành mạnh
hóa tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động, bù đắp rủi ro để tiếp tục
hoạt động một cách hiệu quả.
Đối với các NHTM nhà nước: bổ sung thêm vốn nhƣng không phải chỉ trông
chờ vào ngân sách nhà nƣớc mà phải thực hiện cổ phần hóa. Trong quá trình thực
hiện cổ phần hóa phải đảm bảo nhà nƣớc giữ phần lớn cổ phần nhằm xây dựng hệ
thống ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc thật sự lực lƣợng chủ lực, chủ đạo trong lĩnh
vực ngân hàng, là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của hệ thống tài chính Việt
Nam trong thời buổi hệ thống ngân hàng cổ phần tồn tại nhiều yếu kém hiện nay.
Tuy nhiên, theo kết quả của mô hình DEA thì các NHNN đang đối mặt với hiện
tƣợng hiệu suất giảm theo quy mô, do đó cần có sự suy xét kĩ trƣớc quyết định tăng
vốn để tránh tác động này và không gây lãng phí.
Đối với các NHTM cổ phần: tiếp tục tăng vốn và cơ cấu vốn để nâng cao
hiệu quả hoạt động, trừ trƣờng hợp các ngân hàng yếu kém không có khả năng nâng
cao năng lực tài chính thì sẽ thông qua hợp nhất, sáp nhập hay thu hồi giấy phép
hoạt động. Giải pháp này giảm thiểu số lƣợng ngân hàng kém chất lƣợng, lọc ra các
ngân hàng thật sự khỏe mạnh và tạo cho hệ thống ngân hàng hiệu quả hoạt động tốt
và năng lực cạnh tranh cao hơn.
5.2.2. Đa dạng hóa và nâng cao tiện ích các sản phẩm, dịch vụ ngân
hàng dựa trên công nghệ hiện đại:
Theo kết quả mô hình hồi quy, biến FATA có sự tƣơng quan âm với hiệu quả
hoạt động của các NHTM Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến điều này không chỉ do
các ngân hàng thƣơng mại liên tục tăng về số lƣợng nhƣng chất lƣợng không đƣợc
cải thiện, mà một phần là do sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên cùng lĩnh vực,
không có sự đa dạng hóa các sản phẩm, dẫn đến các dịch vụ trong hệ thống ngân
hàng vừa thừa vừa thiếu. Để giải quyết nguyên nhân thứ hai của vấn đề này cần
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
You must be registered for see links