ngado10285
New Member
Download miễn phí Đề tài Thiết kế hệ thống giải các bài toán tài chính thông qua Matlab
Matlab là gì? (Xem chi tiết trong [1] [2], TLTK2 )
Matlab (Matrix Laboratory) là phần mềm của tập đoàn The Math Works,
Inc. of Natick, Massachusetts – Mỹ, được phân chia thành các lĩnh vực ứng
dụng dựa vào các hộp công cụ (toolbox), đặc biệt là dùng trong tính toán kỹ
thuật. Matlab kết hợp việc tính toán, hiển thị và lập trình trong một môi
trường dễ sử dụng. Ở đó, các vấn đề và giải pháp được trình bày bằng những
ký hiệu toán học quen thuộc.
Nhà phân tích số học Cleve Moler đã xây dựng phiên bản đầu tiên của
Matlab vào những năm 1970 bằng FORTRAN. Sau đó, Matlab được viết
bằng ngôn ngữ C trên cơ sở các thư viện đã có và phát triển thêm nhiều lĩnh
vực ứng dụng khác. Nó đưa ra nhiều tác vụ thực tế được kết hợp với việc giải
quyết các vấn đề số học. Điều này làm giảm bớt thời gian suy nghĩ và khuyến
khích các thử nghiệm. Matlab cung cấp các lệnh mạnh và hiệu quả, giúp hiện
thực những tác vụ phức tạp chỉ bằng một hay hai dòng lệnh. Ngoài những
hàm được Matlab cung cấp sẵn, ta cũng có thể tạo ra hàm mới để phục vụ cho
các ứng dụng riêng của mình
Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.
Ketnooi -
You must be registered for see links
Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
umber = datenum(DateString, Pivot)
- DateNumber = datenum(Year, Month, Day)
- DateNumber = datenum(Year, Month, Day, Hour, Minute,
Second)
Đối số nhập:
- DateString: chuỗi ngày tháng muốn hiển thị.
- Pivot: 2 số chỉ năm nằm trong khoảng 100 năm tính từ Pivot.
Mặc định Pivot là năm nhỏ hơn năm hiện tại 50 năm.
¾ datestr:
Cú pháp:
- DateString = datestr(Date, DateForm)
- DateString = datestr(Date, DateForm, Pivot)
- DateString = datestr(Date)
Đối số nhập:
- Date: số chỉ ngày tháng.
- DateForm: định dạng chuỗi ngày tháng (mặc định là 2). Xem Phụ
lục (2)
- Pivot: các số chỉ năm nằm trong khoảng 100 năm tính từ Pivot.
Mặc định Pivot là năm nhỏ hơn năm hiện tại 50 năm.
¾ m2xdate:
Cú pháp: DateNum = m2xdate(MATLABDateNumber, Convention)
Đối số nhập:
- MATLABDateNumber: véc_tơ hay vô hướng của dãy các số chỉ
ngày tháng trong Matlab.
- Convention (tùy chọn): hệ ngày tháng trong Excel. Là véctơ hay
vô hướng. Convention = 0 (mặc định), thì hệ ngày tháng
Excel1900 được sử dụng. Convention = 1 thì dùng Excel1904.
Chú ý: Các đối số véc-tơ phải có kích thước phù hợp.
SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhân–02ĐHTH143 Nguyễn Thị Hồng Nhi–02ĐHTH150
Trang 43 /116
¾ x2mdate:
Cú pháp: MATLABDate = x2mdate(ExcelDateNumber,
Convention)
Đối số nhập:
- ExcelDateNumber: véc-tơ hay vô hướng của dãy các số chỉ
ngày tháng trong Excel.
- Convention (tùy chọn): hệ ngày tháng trong Excel. Là véctơ hay
vô hướng. Convention = 0 (mặc định), thì hệ ngày tháng
Excel1900 được sử dụng. Convention = 1 thì dùng Excel1904.
¾ datevec:
Cú pháp:
- DateVector = datevec(Date)
- DateVector = datevec(Date, Pivot)
- [Year, Month, Day, Hour, Minute, Second] = datevec(Date)
Đối số nhập:
- Date: dãy các số hay chuỗi ngày tháng.
- Pivot: các số chỉ năm nằm trong khoảng 100 năm tính từ Pivot.
Mặc định Pivot là năm nhỏ hơn năm hiện tại 50 năm.
9 Thời gian và ngày hiện tại:
¾ Hàm today và now trả về dãy các số chỉ ngày tháng lần lượt là ngày
hiện tại và ngày + giờ hiện tại.
Ví dụ: >> today
ans = 733018
>> now
ans = 7.3302e+005
¾ Hàm date của Matlab trả về một chuỗi của ngày hiện hành.
Ví dụ: >> date
ans = 06-Dec-2006
3.2.2 Định dạng tiền tệ:
Hàm Ý nghĩa
cur2frac Chuyển đổi giá trị tiền tệ dạng thâp phân sang phân số. Giá trị
trả về là một chuỗi.
cur2str Chuyển một giá trị sang định dạng ngân hàng trong hộp công
cụ tài chính.
frac2cur Chuyển đổi giá trị tiền tệ dạng phân số sang thập phân.
Bảng 3. 2: Một số hàm định dạng tiền tệ
SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhân–02ĐHTH143 Nguyễn Thị Hồng Nhi–02ĐHTH150
Trang 44 /116
¾ cur2frac:
Cú pháp: Fraction = cur2frac(số thập phân, mẫu số).
Ví dụ:
>> Fraction = cur2frac(12.125, 8)
Fraction = 12.1
¾ cur2str:
Cú pháp: String = cur2str(giá trị, số số lẻ)
Mặc định số số lẻ là 2 và Matlab tự làm tròn số lên. Nếu giá trị là số
âm thì kết quả trả về là một chuỗi nằm trong cặp ngoặc đơn.
Ví dụ:
>> String = cur2str(-8264.126)
String = ($8264.13)
¾ frac2cur:
Cú pháp: Decimal = frac2cur('phân số', mẫu số)
Ví dụ:
>> Decimal = frac2cur('12.1', 8)
Decimal = 12.1250
3.2.3 Vẽ đồ thị dữ liệu tài chính:
Hàm Ý nghĩa
bolling Vẽ biểu đồ dãy đường hình cây.
candle Hàm vẽ biểu đồ giá đỡ nến.
pointfig Biểu đồ hình dạng (figure) và điểm. Vẽ biểu đồ điểm và figure
cho véc-tơ dữ liệu giá cả của tài sản. Xu hướng giá tăng lên
được vẽ như là “X’s” và xu hướng giá giảm được vẽ như “O’s”.
highlow Vẽ biểu đồ giá cuối ngày, đầu ngày, mức thấp, mức cao của tài
sản.
movavg Vẽ đồ thị thể hiện độ dịch chuyển trung bình của dữ liệu đi
trước và độ trễ.
Bảng 3. 3: Các hàm vẽ đồ thị dữ liệu tài chính
¾ bolling:
Cú pháp: bolling(Asset, Samples, Alpha)
Đối số nhập:
- Asset: véc-tơ của dữ liệu tài sản.
- Samples: số mẫu dùng để tính độ dịch chuyển trung bình. Samples
phải > 1 và < số phần tử của Asset.
- Alpha (tùy chọn): số mũ được dùng để tính trọng số (weights) của
độ dịch chuyển trung bình. Mặc định là 0.
- Width (tùy chọn):số độ lệch chuẩn bao gồm cả hình bao.Mặc định
là 2.
Đối số xuất: Nếu dùng hàm có đối số xuất thì hàm trả về lần lượt là độ
dịch chuyển trung bình, dãy trên và dãy dưới mà không vẽ đồ thị.
SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhân–02ĐHTH143 Nguyễn Thị Hồng Nhi–02ĐHTH150
Trang 45 /116
¾ candle:
Cú pháp: candle(High, Low, Close, Open, Color)
Đối số nhập:
- High: các giá cao cho cổ phiếu. Véc-tơ cột.
- Low: các giá thấp của cổ phiếu. Véc-tơ cột.
- Close: giá cuối ngày của cổ phiếu. Véc-tơ cột.
- Open: giá đầu ngày của cổ phiếu. Véc-tơ cột.
- Color (tùy chọn): màu của giá đỡ nến. Một chuỗi. Matlab sẽ lấy
màu mặc định nếu Color không được xác định. Các màu mặc định
khác nhau tùy thuộc vào màu nền của cửa sổ figure.
¾ pointfig:
Cú pháp: pointfig(Asset)
Đối số nhập:
- Asset: véc-tơ của dữ liệu tài sản.
¾ highlow:
Cú pháp: highlow(High, Low, Close, Open, Color)
Đối số nhập: như đối số nhập của hàm candle
Hàm vẽ đồ thị là các đường thẳng đứng có đỉnh là High, đáy là Low,
Open là thanh nằm ngang ngắn về phía trái và Close là thanh nằm ngang
ngắn về phía phải.
¾ movavg:
Cú pháp: - movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)
- [Short, Long] = movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)
Đối số nhập:
- Asset: dữ liệu chứng khoán, thường là một véc-tơ giá cả theo chuỗi
thời gian.
- Lead: số mẫu dùng trong việc tính toán trung bình quan trọng
(leading). Một số nguyên dương. Lead phải nhỏ hơn hay bằng Lag.
- Lag: số mẫu dùng trong việc tính toán trung bình lagging. Số
nguyên dương.
- Alpha (tùy chọn): tham số điều khiển xác định loại của độ dịch
chuyển trung bình. 0 = độ dịch chuyển trung bình đơn (mặc định),
0.5 = dịch chuyển trung bình theo góc vuông, 1 = dịch chuyển
trung bình tuyến tính, 2 = dịch chuyển trung bình vuông, Để tính
độ dịch chuyển trung bình theo số mũ, cho Alpha = 'e'.
SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhân–02ĐHTH143 Nguyễn Thị Hồng Nhi–02ĐHTH150
Trang 46 /116
3.3 Hệ thống lãi đơn
3.3.1 Tiền lãi
Cú pháp: AccruInterest = acrudisc(Settle, Maturity, Face, Discount,
Period, Basis)
Đối số nhập Mô tả
Settle Ngày chiết khấu. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng hay chuỗi ngày tháng. Settle <= Manturity
Maturity Ngày đáo hạn. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng hay chuỗi ngày tháng.
Face Mệnh giá
Discount Tỉ lệ chiết khấu. Nhập kiểu phân số thập phân.
Period Không dùng thuộc tính này. Nhập vào [] hay ' '
Basis
Đếm số ngày cơ sở của văn bản. Một mảng số nguyên.
0 = thực tế /thực tế (mặc định), 1 = 30 /360 (SIA),
2=thựctế/360, 3 = thực tế /365, 4 = 30 /360 (PSA),
5 = 30 /360 (ISDA), 6 = 30 /360 (European),
7 = thực tế / 365 (Japanese).
Bảng 3. 4: Thông số nhập của hàm tính tiền lãi đơn
Ví dụ:
>> AccruInterest=acrudisc('05/01/1992', '07/15/1992', 100, 0.1, [], 2)
AccruInterest = 2.0833
3.3.2 Lãi suất
Cú pháp: Yield = ylddisc(Settle, Maturity, Face, Price, Basis)
Đối số nhập Mô tả
Settle Ngày thanh toán. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng hay chuỗi ngày tháng. Settle <= Manturity
Maturity Ngày đáo hạn. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng hay chuỗi ngày tháng.
Face Mệnh giá
Price Hiện giá sau chiết khấu
Basis
(tùy chọn)
Đếm số ngày cơ sở của văn bản. Một mảng số nguyên.
0 = thực tế /thực tế (mặc định), 1 = 30 /360 (SIA),
2=thựctế/360, 3 = thực tế /365,4 = 30 /360 (PSA),
5 = 30 /360 (ISDA), 6 = 30 /360 (European),
7 = thực tế / 365 (Japanese).
Bảng 3. 5: Thông số nhập của hàm tính lãi suất đơn
Ví dụ:
>> Yield = ylddisc('12-jan-2000', '11-feb-2000', 102, 100, 2)
Yield = 0.2400( 24%)
SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhân–02ĐHTH143 Nguyễn Thị Hồng Nhi–02ĐHTH150
Trang 47 /116
3.3.3 Lãi suất chiết khấu
Cú pháp: DiscRate = discrate(Settle, Maturity, Face, Price, Basis)
Đối số nhập Mô tả
Settle Ngày chiết khấu. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng hay chuỗi ngày tháng. Settle <= Manturity
Maturity Ngày đáo hạn. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng hay chuỗi ngày tháng.
Face Mệnh giá
Price Hiện giá
Basis
(tùy chọn)
Đếm số ngày cơ sở của văn bản. Một mảng số nguyên.
0 = thực tế /thực tế (mặc định), 1 = 30 /360 (SIA),
2=thựctế/360, 3 = thực tế /365,4 = 30 /360 (PSA),
5 = 30 /360 (ISDA), 6 = 30 /360 (European),
7 = thực tế / 365 (Japanese).
Bảng 3. 6: Thông số nhập của hàm tính lãi suất chiết khấu
* Discrate: Lãi suất chiết khấu / năm
Ví dụ
>> DiscRate = discrate('12-jan-2000', '25-jun-2000', 100, 97.74, 2)
DiscRate = 0.0493 (4.93%)
3.3.4 Giá trị hiện tại
Cú pháp: Price = prdisc(Settle, Maturity, Face, Discount, Basis).
Đối số nhập Mô tả
Settle
Ngày chiết khấu. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng
hay chuỗi ngày tháng. Settle <= Manturity
Maturity
Ngày đáo hạn. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng
hay chuỗi ngày tháng.
Face Mệnh giá
Discount Tỉ lệ chiết khấu. Nhập kiểu phân số thập phân.
Ba...
- DateNumber = datenum(Year, Month, Day)
- DateNumber = datenum(Year, Month, Day, Hour, Minute,
Second)
Đối số nhập:
- DateString: chuỗi ngày tháng muốn hiển thị.
- Pivot: 2 số chỉ năm nằm trong khoảng 100 năm tính từ Pivot.
Mặc định Pivot là năm nhỏ hơn năm hiện tại 50 năm.
¾ datestr:
Cú pháp:
- DateString = datestr(Date, DateForm)
- DateString = datestr(Date, DateForm, Pivot)
- DateString = datestr(Date)
Đối số nhập:
- Date: số chỉ ngày tháng.
- DateForm: định dạng chuỗi ngày tháng (mặc định là 2). Xem Phụ
lục (2)
- Pivot: các số chỉ năm nằm trong khoảng 100 năm tính từ Pivot.
Mặc định Pivot là năm nhỏ hơn năm hiện tại 50 năm.
¾ m2xdate:
Cú pháp: DateNum = m2xdate(MATLABDateNumber, Convention)
Đối số nhập:
- MATLABDateNumber: véc_tơ hay vô hướng của dãy các số chỉ
ngày tháng trong Matlab.
- Convention (tùy chọn): hệ ngày tháng trong Excel. Là véctơ hay
vô hướng. Convention = 0 (mặc định), thì hệ ngày tháng
Excel1900 được sử dụng. Convention = 1 thì dùng Excel1904.
Chú ý: Các đối số véc-tơ phải có kích thước phù hợp.
SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhân–02ĐHTH143 Nguyễn Thị Hồng Nhi–02ĐHTH150
Trang 43 /116
¾ x2mdate:
Cú pháp: MATLABDate = x2mdate(ExcelDateNumber,
Convention)
Đối số nhập:
- ExcelDateNumber: véc-tơ hay vô hướng của dãy các số chỉ
ngày tháng trong Excel.
- Convention (tùy chọn): hệ ngày tháng trong Excel. Là véctơ hay
vô hướng. Convention = 0 (mặc định), thì hệ ngày tháng
Excel1900 được sử dụng. Convention = 1 thì dùng Excel1904.
¾ datevec:
Cú pháp:
- DateVector = datevec(Date)
- DateVector = datevec(Date, Pivot)
- [Year, Month, Day, Hour, Minute, Second] = datevec(Date)
Đối số nhập:
- Date: dãy các số hay chuỗi ngày tháng.
- Pivot: các số chỉ năm nằm trong khoảng 100 năm tính từ Pivot.
Mặc định Pivot là năm nhỏ hơn năm hiện tại 50 năm.
9 Thời gian và ngày hiện tại:
¾ Hàm today và now trả về dãy các số chỉ ngày tháng lần lượt là ngày
hiện tại và ngày + giờ hiện tại.
Ví dụ: >> today
ans = 733018
>> now
ans = 7.3302e+005
¾ Hàm date của Matlab trả về một chuỗi của ngày hiện hành.
Ví dụ: >> date
ans = 06-Dec-2006
3.2.2 Định dạng tiền tệ:
Hàm Ý nghĩa
cur2frac Chuyển đổi giá trị tiền tệ dạng thâp phân sang phân số. Giá trị
trả về là một chuỗi.
cur2str Chuyển một giá trị sang định dạng ngân hàng trong hộp công
cụ tài chính.
frac2cur Chuyển đổi giá trị tiền tệ dạng phân số sang thập phân.
Bảng 3. 2: Một số hàm định dạng tiền tệ
SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhân–02ĐHTH143 Nguyễn Thị Hồng Nhi–02ĐHTH150
Trang 44 /116
¾ cur2frac:
Cú pháp: Fraction = cur2frac(số thập phân, mẫu số).
Ví dụ:
>> Fraction = cur2frac(12.125, 8)
Fraction = 12.1
¾ cur2str:
Cú pháp: String = cur2str(giá trị, số số lẻ)
Mặc định số số lẻ là 2 và Matlab tự làm tròn số lên. Nếu giá trị là số
âm thì kết quả trả về là một chuỗi nằm trong cặp ngoặc đơn.
Ví dụ:
>> String = cur2str(-8264.126)
String = ($8264.13)
¾ frac2cur:
Cú pháp: Decimal = frac2cur('phân số', mẫu số)
Ví dụ:
>> Decimal = frac2cur('12.1', 8)
Decimal = 12.1250
3.2.3 Vẽ đồ thị dữ liệu tài chính:
Hàm Ý nghĩa
bolling Vẽ biểu đồ dãy đường hình cây.
candle Hàm vẽ biểu đồ giá đỡ nến.
pointfig Biểu đồ hình dạng (figure) và điểm. Vẽ biểu đồ điểm và figure
cho véc-tơ dữ liệu giá cả của tài sản. Xu hướng giá tăng lên
được vẽ như là “X’s” và xu hướng giá giảm được vẽ như “O’s”.
highlow Vẽ biểu đồ giá cuối ngày, đầu ngày, mức thấp, mức cao của tài
sản.
movavg Vẽ đồ thị thể hiện độ dịch chuyển trung bình của dữ liệu đi
trước và độ trễ.
Bảng 3. 3: Các hàm vẽ đồ thị dữ liệu tài chính
¾ bolling:
Cú pháp: bolling(Asset, Samples, Alpha)
Đối số nhập:
- Asset: véc-tơ của dữ liệu tài sản.
- Samples: số mẫu dùng để tính độ dịch chuyển trung bình. Samples
phải > 1 và < số phần tử của Asset.
- Alpha (tùy chọn): số mũ được dùng để tính trọng số (weights) của
độ dịch chuyển trung bình. Mặc định là 0.
- Width (tùy chọn):số độ lệch chuẩn bao gồm cả hình bao.Mặc định
là 2.
Đối số xuất: Nếu dùng hàm có đối số xuất thì hàm trả về lần lượt là độ
dịch chuyển trung bình, dãy trên và dãy dưới mà không vẽ đồ thị.
SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhân–02ĐHTH143 Nguyễn Thị Hồng Nhi–02ĐHTH150
Trang 45 /116
¾ candle:
Cú pháp: candle(High, Low, Close, Open, Color)
Đối số nhập:
- High: các giá cao cho cổ phiếu. Véc-tơ cột.
- Low: các giá thấp của cổ phiếu. Véc-tơ cột.
- Close: giá cuối ngày của cổ phiếu. Véc-tơ cột.
- Open: giá đầu ngày của cổ phiếu. Véc-tơ cột.
- Color (tùy chọn): màu của giá đỡ nến. Một chuỗi. Matlab sẽ lấy
màu mặc định nếu Color không được xác định. Các màu mặc định
khác nhau tùy thuộc vào màu nền của cửa sổ figure.
¾ pointfig:
Cú pháp: pointfig(Asset)
Đối số nhập:
- Asset: véc-tơ của dữ liệu tài sản.
¾ highlow:
Cú pháp: highlow(High, Low, Close, Open, Color)
Đối số nhập: như đối số nhập của hàm candle
Hàm vẽ đồ thị là các đường thẳng đứng có đỉnh là High, đáy là Low,
Open là thanh nằm ngang ngắn về phía trái và Close là thanh nằm ngang
ngắn về phía phải.
¾ movavg:
Cú pháp: - movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)
- [Short, Long] = movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)
Đối số nhập:
- Asset: dữ liệu chứng khoán, thường là một véc-tơ giá cả theo chuỗi
thời gian.
- Lead: số mẫu dùng trong việc tính toán trung bình quan trọng
(leading). Một số nguyên dương. Lead phải nhỏ hơn hay bằng Lag.
- Lag: số mẫu dùng trong việc tính toán trung bình lagging. Số
nguyên dương.
- Alpha (tùy chọn): tham số điều khiển xác định loại của độ dịch
chuyển trung bình. 0 = độ dịch chuyển trung bình đơn (mặc định),
0.5 = dịch chuyển trung bình theo góc vuông, 1 = dịch chuyển
trung bình tuyến tính, 2 = dịch chuyển trung bình vuông, Để tính
độ dịch chuyển trung bình theo số mũ, cho Alpha = 'e'.
SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhân–02ĐHTH143 Nguyễn Thị Hồng Nhi–02ĐHTH150
Trang 46 /116
3.3 Hệ thống lãi đơn
3.3.1 Tiền lãi
Cú pháp: AccruInterest = acrudisc(Settle, Maturity, Face, Discount,
Period, Basis)
Đối số nhập Mô tả
Settle Ngày chiết khấu. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng hay chuỗi ngày tháng. Settle <= Manturity
Maturity Ngày đáo hạn. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng hay chuỗi ngày tháng.
Face Mệnh giá
Discount Tỉ lệ chiết khấu. Nhập kiểu phân số thập phân.
Period Không dùng thuộc tính này. Nhập vào [] hay ' '
Basis
Đếm số ngày cơ sở của văn bản. Một mảng số nguyên.
0 = thực tế /thực tế (mặc định), 1 = 30 /360 (SIA),
2=thựctế/360, 3 = thực tế /365, 4 = 30 /360 (PSA),
5 = 30 /360 (ISDA), 6 = 30 /360 (European),
7 = thực tế / 365 (Japanese).
Bảng 3. 4: Thông số nhập của hàm tính tiền lãi đơn
Ví dụ:
>> AccruInterest=acrudisc('05/01/1992', '07/15/1992', 100, 0.1, [], 2)
AccruInterest = 2.0833
3.3.2 Lãi suất
Cú pháp: Yield = ylddisc(Settle, Maturity, Face, Price, Basis)
Đối số nhập Mô tả
Settle Ngày thanh toán. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng hay chuỗi ngày tháng. Settle <= Manturity
Maturity Ngày đáo hạn. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng hay chuỗi ngày tháng.
Face Mệnh giá
Price Hiện giá sau chiết khấu
Basis
(tùy chọn)
Đếm số ngày cơ sở của văn bản. Một mảng số nguyên.
0 = thực tế /thực tế (mặc định), 1 = 30 /360 (SIA),
2=thựctế/360, 3 = thực tế /365,4 = 30 /360 (PSA),
5 = 30 /360 (ISDA), 6 = 30 /360 (European),
7 = thực tế / 365 (Japanese).
Bảng 3. 5: Thông số nhập của hàm tính lãi suất đơn
Ví dụ:
>> Yield = ylddisc('12-jan-2000', '11-feb-2000', 102, 100, 2)
Yield = 0.2400( 24%)
SVTH: Nguyễn Thị Cẩm Nhân–02ĐHTH143 Nguyễn Thị Hồng Nhi–02ĐHTH150
Trang 47 /116
3.3.3 Lãi suất chiết khấu
Cú pháp: DiscRate = discrate(Settle, Maturity, Face, Price, Basis)
Đối số nhập Mô tả
Settle Ngày chiết khấu. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng hay chuỗi ngày tháng. Settle <= Manturity
Maturity Ngày đáo hạn. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng hay chuỗi ngày tháng.
Face Mệnh giá
Price Hiện giá
Basis
(tùy chọn)
Đếm số ngày cơ sở của văn bản. Một mảng số nguyên.
0 = thực tế /thực tế (mặc định), 1 = 30 /360 (SIA),
2=thựctế/360, 3 = thực tế /365,4 = 30 /360 (PSA),
5 = 30 /360 (ISDA), 6 = 30 /360 (European),
7 = thực tế / 365 (Japanese).
Bảng 3. 6: Thông số nhập của hàm tính lãi suất chiết khấu
* Discrate: Lãi suất chiết khấu / năm
Ví dụ
>> DiscRate = discrate('12-jan-2000', '25-jun-2000', 100, 97.74, 2)
DiscRate = 0.0493 (4.93%)
3.3.4 Giá trị hiện tại
Cú pháp: Price = prdisc(Settle, Maturity, Face, Discount, Basis).
Đối số nhập Mô tả
Settle
Ngày chiết khấu. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng
hay chuỗi ngày tháng. Settle <= Manturity
Maturity
Ngày đáo hạn. Nhập theo dãy các số chỉ ngày tháng
hay chuỗi ngày tháng.
Face Mệnh giá
Discount Tỉ lệ chiết khấu. Nhập kiểu phân số thập phân.
Ba...